银行资管智能化转型:建立多层次金融市场

佚名

2019-06-21 12:07 来源:中金网
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  “在利率市场化、资管行业规范化的今天,金融机构,尤其是中小银行面临前所未有的挑战。”金融壹账通投资一账通CEO黄绍宇6月13日“科技赋能金融,合作开创未来”业务研讨会中指出,在资产负债管理、资产管理和投资等领域,金融机构正在面对越来越大的利率风险、流动性风险、信用风险和市场风险,风险管理难度明显加大。因此,本次研讨会邀请了来自银行业信贷资产登记流转中心有限公司以及全国各地的中小银行、信托公司的领导、行业专家等 50多位嘉宾,共同探讨三个问题,即如何完善经营体系和流程、建立和运用何种分析、计量工具以及如何结合机构的特点应用工具。

 

  会议上,银行业信贷资产登记流转中心有限公司副总裁关彦芳发表了题为“完善金融基础设施建设,建立多层次金融市场”的主题演讲,重点介绍了信贷资产流转业务开展背景及意义、信贷资产登记流转业务监管政策以及银登中心在服务监管、规范市场方面所做的工作。随后,金融壹账通投资一账通业务中心智能ABS团队负责人毛建勇介绍了基于区块链底层资产穿透技术的ABS价值链服务。金融壹账通投资一账通业务中心副总经理潘玲介绍了智慧合约在金融领域的应用。泛鹏天地董事长王犀分享了泛鹏天地在智慧经营、业财结合领域推出的解决方案。

  当前中国资管规模已突破120万亿,年均复合增长率显著高于全球,与此同时,中国资管规模与银行资产规模的比例逐年提升,但相较于美国成熟市场仍有差距。2018年以来,资产管理领域新规频出,资管机构产生了商业模式转型和管理技术转变的巨大需求。投研与产品设计能力、风控能力是决定资管业务能否成功的两大核心。然而,自建资管能力需要久久为攻的积累,金融机构难以在短期内一蹴而就。选择经验丰富、能力领先的资管解决方案提供商就显得至关重要,因此,在研讨会上,黄绍宇在“大资管时代下银行资管的智能化转型”主题演讲,详细介绍了金融壹账通的资管赋能利器。

  基于平安集团多年的资产管理和投资经验,成熟的流程和制度,结合领先的科技将这些流程和制度系统化、线上化,通过在各家专业子公司长达十余年的推广、更新、升级、迭代,已形成一套行业领先的、完整的资管智能解决方案。金融壹账通作为平安集团3.0开放战略的承载者,将这套解决方案整合为“壹资管”,并向金融机构输出。

  相比于传统科技厂商的系统,壹资管平台具有独特的“四大优势”。

  第一是全生命周期的产品管理。传统模式下,产品发行周期长,单个银行理财发行上线时间需要2-3周;产品同质化程度高,90%以上为预期收益型产品,净值型仅占9.96%;运营效率低,很难满足客户灵活化需求。通过端到端产品工厂的变革,可缩短产品发行周期,最快1天即可完成新产品上线;可实现保险资管、基金、银行等金融机构全品类产品快速发布,并有效提高运营效率。

  第二是智能化的风控管理。传统模式下,T+1天的风控难以及时跟进市场变化;风控模型和工具简单,缺乏应对资管新规的能力;系统功能单一,难以支持多功能配置需求。壹资管的智能风控服务时效高,通过引入IBOR机制,实现秒级全资产组合快照,快速跟踪市场变化;模型准,引进国际对标的风险因子及定价模型,如PEAK收益率曲线,满足实时深度拟合利率曲线变动,提升风控能力;可配置,风险管理报表可配置化、风险管理功能模块可独立输出。

  第三是智能化的投研服务。传统模式下,投研数据弱且分散、模型精确度低;部分中小机构的投研人力不足;多数系统的投研服务体验差,难以支持客户的个性化需求。壹资管的智能投研服务数据质量高,整合多维度数据,精细化模型比市场通用策略快100+倍;FOF组合方案支持自由导入数据和定制化产品,协助优化资产配置。

  第四是依托四大领先科技。第一是区块链,实现底层资产穿透、端到端信用风险管理并嵌入了智能合约模块提升文本撰写效率。第二是量化风控,对标国际水准的风控策略、搭建了全资产多因子定价模型、实现了实时动态风险监控。第三是智能投研,模型、算法和机构画像都实现了精准化、智能化。第四是云架构,可与第三方系统无缝集成、一次开发、多次使用、灵活配置、个性定制。

  通过以上“四大优势”,壹资管平台为金融机构在资产管理和自营投资业务领域带来“两升两降”的价值提升。

  “两升”是指提升效率、提升收入。以产品工厂服务为例,壹资管可提供从产品研究,到产品构建、产品审批、产品成立和产品运营的端到端服务,通过“审批流程线上化、法律文本模板化”,大幅缩减产品合同制作与审批流程时间,实现产品流水线高效管理。在交易环节,支持量化分析技术和实时做市交易,提升交易准确性和效率。再以智能投研为例,金融机构通过使用投研系统提供的宏观分析、资产配置建议、标的优选建议、组合构建与优化建议,可不断提升投资水平,获取更优的收益率,进而提升收入。

  “两降”是指降低风险、降低成本。以投组风控系统为例,可针对固收、权益等多类资产提供量化定价模型,结合舆情的定性分析精准计量风险,实现量化风控,有效降低信用风险及市场风险。壹资管平台还推出了一组更平滑、更优化的收益率曲线,通过识别债券远期收益率曲线的形态,金融机构可提早决策债券的交易策略,从而降低因未来债券价格下降而带来的潜在损失。

  壹资管平台已在平安集团旗下众多专业子公司中开展了多年成熟应用,管理资产规模超过5万亿。我们的客户,诸如平安资管、平安养老险、平安银行、平安信托、平安基金、平安不动产等,都借助系统服务不断扩大管理规模、提升资产管理业绩。

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